Durbins-h-Test

Tritt die zu erklärende endogene Variable eines ⇡ Einzelgleichungsmodells um eine Beobachtungsperiode verzögert unter den erklärenden Variablen auf, dann ist die Testfunktion nach Durbin und Watson (⇡ Durbin-Watson-Test) verzerrt. Die ⇡ Nullhypothese nichtautokorrelierter Störvariablen (⇡ Störgröße) wird bei Anwendung dieses Tests häufig auch dann angenommen, wenn diese Hypothese falsch ist. J. Durbin hat deshalb für diese Situation eine meist mit h-Test bezeichnete Testfunktion entwickelt, die unter der Nullhypothese nichtautokorrelierter Störvariablen asymptotisch standardnormalverteilt bzw. deren Quadrat χ₂(1)-verteilt ist (⇡ Autokorrelationstest).